Options Chain Télécharger à partir Interactive Brokers avec Python nick 5 février 2015 à 6:01 merci pour avoir posté le code. J'utilise C mais peut-être pouvez-vous m'aider de toute façon. Je suis à l'intérieur du contrat de rappel de détails pour obtenir une chaîne d'options. À ce stade, je veux obtenir les données du marché telles que le prix sous-jacent, la volatilité implicite etc8230 mais cela ouvre une tonne de connexions en temps réel 8230 comment puis-je remplir toutes les données et de gérer ces connexions correctement. Est-ce que vous devez écrire du code pour le fragment, j'ai regardé votre code python, mais je ne vois pas comment vous le faites là-bas. Qui est la gestion des connexions. Alfil 1 juin 2015 à 18h24 désolé de répondre si tard. J'étais très occupé à travailler dans un projet et j'ai quitté ce blog au cours de celui-ci. Je reviens maintenant. J'espère que vous avez déjà résolu ce problème. Mais au cas où, je vous dirai comment je l'ai réussi (si j'ai bien compris la question). J'appelle d'abord la fonction ContractDetails pour obtenir les informations de tous les contrats d'options. Puis j'attends 20 secondes. Vous pouvez le voir dans ma fonction getcontractdetails. Après ce temps je dois avoir reçu toutes les données du contrat, alors c'est alors que j'ai besoin de données de marché. La connexion est toujours une, mais je fais beaucoup d'exigences. Chacun je l'envoie avec un Id différent (reqId) et je stocke à quel contrat il appartient, donc après, quand je reçois les données, je peux les relier. Je ne sais pas s'il ya une meilleure façon, mais celui-ci fonctionne. Dites-moi si je peux vous aider ou si vous avez trouvé une meilleure façon de le gérer. Merci pour l'écriture, Ricardo Petro 18 août 2015 at 7:43 pm Vous pouvez utiliser cet outil pour télécharger des données historiques des options de Interactive Brokers. Il vous permet de choisir les options expiration et grèves que vous souhaitez télécharger et les télécharge tous en parallèle. Matt 28 novembre 2015 at 5:12 pm Quand j'essaie d'appeler: ib. getcontractdetails (1, contractsvalues) Je reçois l'erreur: AttributeError: IBAPI instance n'a pas d'attribut 8216getcontractdetails8217Interactive Brokers Group, Inc (IBKR) Option chaîne en temps réel Après les heures de pré-marché Nouvelles Citation Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les futures visites au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et des données que vous venez d'attendre de nous. Les applications peuvent être intégrées au flux de données de l'IB L'Outil d'évaluation de stratégies d'options récupèrera des instantanés en temps réel d'options, d'indices et de futurs pour de nombreux marchés pour une analyse avancée des stratégies d'options, , Analyse de la probabilité de profit, ROI, couverture de position, backtesting de stratégie, analyse d'exercice précoce et beaucoup plus. La calculatrice de volatilité impliquée utilisera les indices boursiers, indices et futurs de l'IB pour l'analyse mensuelle de la volatilité des smileskew, l'analyse de la volatilité implicite de la surface, y compris le graphique en surface de la volatilité 3D, l'analyse de l'évaluation et l'optimisation de la couverture. Utiliser les guillemets et les chaînes d'options en streaming dans vos propres feuilles de calcul Le Complément Hoadley Finance pour Excel contient une fonction permettant de connecter vos propres feuilles de calcul au flux de données IB. Les guillemets sont entièrement diffusés en flux continu - aucune actualisation n'est nécessaire - et les fonctions de devis peuvent être utilisées dans vos feuilles de calcul exactement de la même manière que vous utiliseriez les fonctions normales d'Excel (SOMME, MOYENNE, VAN). Contrairement à la plupart des solutions de streaming citation courantes, le Complément Hoadley Finance pour Excel n'utilise pas la technologie DDE obsolète de Microsofts pour amener des devis dans des tableurs. Au lieu de cela, il utilise la technologie RTD (Real-Time Data) plus récente développée par Microsoft pour remplacer DDE. La RTD est beaucoup plus robuste et flexible que DDE. Par exemple, avec DDE, vous devez coder les symboles et les noms de champ dans vos formules de tableur. Le Hoadley Finance Add-in pour Excel, d'autre part, ne nécessite pas le codage dur des symboles et des noms de champ dans les formules. Il offre donc beaucoup plus de puissance, de flexibilité et de facilité d'utilisation par rapport aux solutions DDE conventionnelles. Un Assistant de fonction dans le complément Finances pour Excel vous guide à travers le simple processus d'insertion des citations en continu dans vos propres cellules de tableur. Aucune programmation n'est requise et l'add-in inclut des exemples de feuilles de calcul contenant des exemples utilisant des données IB. Le module complémentaire inclut également un composant, destiné à être utilisé dans un module VBA, qui permet d'analyser des instantanés de chaîne d'options sur actions, indices et futures dans vos propres feuilles de calcul. Cette combinaison de l'Add-in Finance pour Excel et des données en direct de IB fournit une puissante plate-forme d'analyse pour les traders. Vous pouvez utiliser la puissance d'Excel avec Hoadley Finance Add-in pour regarder derrière les données du marché afin d'acquérir une compréhension beaucoup plus profonde du prix des options, de la volatilité, des probabilités et des opérations de couverture.
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